Prediksi Harga dan Pengukuran Risiko Saham Menggunakan Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) dan Value at Risk (VaR) Berbasis GUI

Sari, Allan Ruhui Fatmah (2025) Prediksi Harga dan Pengukuran Risiko Saham Menggunakan Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) dan Value at Risk (VaR) Berbasis GUI. Undergraduate thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

	Text (Cover) 21083010007_Skripsi_Cover.pdf Download (1MB)
	Text (Bab 1) 21083010007_Skripsi_Bab 1.pdf Download (40kB)
	Text (Bab 2) 21083010007_Skripsi_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only until 31 May 2028. Download (671kB) \| Request a copy
	Text (Bab 3) 21083010007_Skripsi_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only until 31 May 2028. Download (275kB) \| Request a copy
	Text (Bab 4) 21083010007_Skripsi_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only until 31 May 2028. Download (3MB) \| Request a copy
	Text (Bab 5) 21083010007_Skripsi_Bab 5.pdf Download (19kB)
	Text (Daftar Pustaka) 21083010007_Skripsi_Daftar Pustaka.pdf Download (161kB)
	Text (Lampiran) 21083010007_Skripsi_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 31 May 2028. Download (107kB) \| Request a copy

Abstract

Peningkatan minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi pada aset keuangan individu telah menyebabkan pertumbuhan yang signifikan di pasar modal. Namun, volatilitas pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor menimbulkan risiko kerugian yang besar. Penelitian ini menjadi salah satu solusi dari permasalahan tersebut dengan memprediksi harga saham yang memiliki deret waktu nonlinier untuk membantu investor dalam menghadapi volatilitas. Model yang digunakan adalah Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) untuk menangani data runtun waktu nonlinier dan Value at Risk (VaR) untuk mengukur risiko kerugian investasi. Data yang digunakan adalah data historis harga saham penutupan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk dari Januari 2021 hingga Agustus 2024. Metodologi yang digunakan meliputi uji stasioneritas, estimasi parameter model ESTAR, dan perhitungan risiko yang terkait melalui VaR dengan pendekatan simulasi historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang terpilih adalah AR(1) yang terbaik. Kemudian dengan tingkat signifikan 95% adalah model ESTAR (1,1). Hasil evaluasi prediksi MAPE untuk model saham INDF.JK adalah sebesar 3,91% dan BBCA.JK sebesar 1,69%. Sedangkan nilai VaR yang dihasilkan adalah dengan investasi awal Rp1.000.000 untuk jangka waktu 1-3 hari, skenario kerugian terburuk yang mungkin terjadi pada INDF.JK adalah sebesar Rp224,37 – Rp338,62 dan BBCA.JK sebesar Rp196,32 – Rp340,03.

Item Type:

Thesis (Undergraduate)

Contributors:

Contribution	Contributors	NIDN/NIDK	Email
Thesis advisor	Prasetya, Dwi Arman	NIP198012052005011002	arman.prasetya.sada@upnjatim.ac.id
Thesis advisor	Trimono, Trimono	NIP199509082022031003	trimono.stat@upnjatim.ac.id

Subjects:

T Technology > T Technology (General)

Divisions:

Faculty of Computer Science > Departemen of Data Science

Depositing User:

Allan Ruhui Fatmah Sari Yayuk Arifin

Date Deposited:

27 May 2025 06:52

Last Modified:

27 May 2025 06:52

URI:

https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/36512