REAKSI HARGA SAHAM PADA PERIODE SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN PENETAPAN COVID-19 SEBAGAI PANDEMI OLEH WORLD HEALTH ORGANIZATION (STUDI PERISTIWA PADA SAHAM-SAHAM SEKTOR KESEHATAN DAN SIKLUS KONSUMEN DI BURSA EFEK INDONESIA)

Virtyani, Mega Zahira (2021) REAKSI HARGA SAHAM PADA PERIODE SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN PENETAPAN COVID-19 SEBAGAI PANDEMI OLEH WORLD HEALTH ORGANIZATION (STUDI PERISTIWA PADA SAHAM-SAHAM SEKTOR KESEHATAN DAN SIKLUS KONSUMEN DI BURSA EFEK INDONESIA). Undergraduate thesis, UPN "VETERAN' JAWA TIMUR.

Preview	Other (COVER) Cover.PDF Download (1MB) | Preview
Preview	Other (BAB 1) 1.PDF Download (359kB) | Preview
	Other (BAB 2) 2.PDF Restricted to Registered users only until 27 December 2023. Download (466kB)
	Other (BAB 3) 3.PDF Restricted to Registered users only until 27 December 2023. Download (262kB)
	Other (BAB 4) 4.PDF Restricted to Registered users only until 27 December 2023. Download (257kB)
Preview	Other (BAB 5) 5.PDF Download (102kB) | Preview
Preview	Other (DAFTAR PUSTAKA) Dapus.PDF Download (181kB) | Preview
	Other (LAMPIRAN) Lam.PDF Restricted to Registered users only until 27 December 2023. Download (185kB)

Abstract

Studi peristiwa ialah studi yang menguji pengaruh dari peristiwa terhadap reaksi pasar. Penelitian ini menggunakan studi peristiwa pengumuman penetapan Covid-19 sebagai pandemi oleh WHO terhadap reaksi pasar modal Indonesia. Peristiwa tersebutimemberikan dampak yang besar terhadap berbagai sektor, beberapa diantaranya yaitu sektor kesehatanidan sektor siklusikonsumen. Tujuan penelitianiini adalah menganalisis perbedaanireaksi pasar sektor kesehatan dan sektor siklus konsumen pada sebelumidanisesudah peristiwa serta mengetahui kandunganiinformasi di sekitar peristiwa yangimencerminkan tindakan investor dengan mengetahui hal tersebut maka dapat disimpulkan pula efisien pasariyang terjadi terhadap peristiwa. Sampel yang digunakan dalam penenlitian ini yaitu 14 perusahaan sektor kesehatan dan 84 perusahaan sektor siklus konsumen. Metode analisisipenelitian ini yaitu paired sample test, wilcoxon signed rank test dan uji thitung dengan memakai data harian saham selama 81 hari untuk periode pengamatan. Hasil dari analisis statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return saham yang signifikan antara periode sebelum dan periode sesudah peristiwa pada saham sektor kesehatan dan siklus konsumen. Namun, secara matematis untuk saham sektor kesehatan menunjukkan sinyal yang baik dan untuk saham sektor siklus konsumen menunjukkan sinyal yang buruk. Kandunganiinformasi yang dicerminkan oleh tindakan investor jugaaberjalan secara lambatidengan ditunjukkaniabnormal return saham yangisignifikan terjadi berkepanjanganisetelah peristiwa. Sehingga, dapat dikatakanibahwa pasar belum efisienikarena respon yang tidak terjadi secara cepat. Kata Kunci : Covid-19, Return Tak Normal Saham, Sektor Kesehatan, dan Sektor Siklus Konsumen.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor Muljaningsih, Sri NIDN UNSPECIFIED
Subjects:	H Social Sciences > HC Economics
Divisions:	Faculty of Economic > Departement of Economics
Depositing User:	Lisa Nadya Irawan
Date Deposited:	27 Dec 2021 02:27
Last Modified:	27 Dec 2021 02:27
URI:	http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/3725

Actions (login required)

View Item