Dwiyanto, Rafi Imam (2026) Prediksi Harga Saham Menggunakan Smooth Transition Autoregressive Dengan Fungsi Transisi Logistik dan Eksponensial dan Pengukuran Risiko Saham Menggunakan Expected Shortfall. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.
![[img]](https://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Cover)
22083010109_Skripsi_Cover.pdf Download (1MB) |
|
Text (Bab 1)
22083010109_Skripsi_Bab 1.pdf Download (240kB) |
|
Text (Bab 2)
22083010109_Skripsi_Bab 2.pdf Restricted to Repository staff only until 15 September 2029. Download (704kB) |
|
Text (Bab 3)
22083010109_Skripsi_Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only until 15 September 2029. Download (532kB) |
|
Text (Bab 4)
22083010109_Skripsi_Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only until 15 September 2029. Download (3MB) |
|
Text (Bab 5)
22083010109_Skripsi_Bab 5.pdf Download (222kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
22083010109_Skripsi_Daftar Pustaka.pdf Download (195kB) |
|
Text (Lampiran)
22083010109_Skripsi_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB) |
Abstract
Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi, karena harga saham berfluktuasi. Kondisi tersebut menyebabkan investor menghadapi ketidakpastian dalam memperkirakan harga serta potensi kerugian saham yang dapat terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis data harga saham dengan melakukan prediksi harga serta mengukur risiko kerugian saham menggunakan model Smooth Transition Autoregressive (STAR) dan Expected Shortfall. Tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain adalah pemrosesan data, perhitungan return saham, analisis eksplorasi data, uji stasioneritas data, transformasi data return saham, pembagian data, identifikasi dan estimasi model AR dan MA, uji asumsi residual model AR, uji linieritas, uji fungsi transisi, estimasi parameter model STAR, uji asumsi residual model STAR, evaluasi performa model, prediksi harga saham, dan perhitungan VaR dan Expected Shortfall. Data harga saham yang digunakan dalam penelitian ini diunduh melalui situs investing.com. Data harga saham yang digunakan adalah data harga saham perusahaan telekomunikasi di Indonesia, yaitu PT Telkom Indonesia Tbk, PT XL Axiata Tbk, dan PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. Periode data harga saham yang digunakan adalah 2 Januari 2018 hingga 19 September 2025. Hasil perbandingan akurasi pada kedua model tersebut menunjukkan bahwa pada data harga saham EXCL dan ISAT model STAR mampu melampaui akurasi dari model ARIMA dengan nilai MAPE sebesar 16,16% untuk model LSTAR(4,1) dan 14,66% untuk model ESTAR(5,2), sementara pada data harga saham TLKM, model ARIMA berhasil melampaui akurasi dari model STAR dengan nilai MAPE 33,39% untuk model ESTAR(3,1). Hasil tersebut menunjukkan bahwa model STAR berhasil menangkap pola nonlinier pada data dengan lebih baik dibandingkan model linier seperti ARIMA pada beberapa kasus. Hasil perhitungan risiko kerugian dengan menggunakan Expected Shortfall menunjukkan bahwa Expected Shortfall bernilai sama dengan VaR, hal ini dapat terjadi karena data yang digunakan untuk menghitung Expected Shortfall berjumlah sedikit dan memiliki varian yang sangat kecil. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi alat analisis untuk investor saham dalam memitigasi risiko kerugian yang dapat terjadi.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HA Statistics | ||||||||||||
| Divisions: | Faculty of Computer Science > Departemen of Data Science | ||||||||||||
| Depositing User: | Rafi Imam Dwiyanto | ||||||||||||
| Date Deposited: | 15 Sep 2026 07:08 | ||||||||||||
| Last Modified: | 15 Sep 2026 07:51 | ||||||||||||
| URI: | https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/60251 |
Actions (login required)
 |
View Item |