Junior, Hanny Naafillia (2026) PENGARUH BI-7 DAYS REVERSE REPO RATE (BI-7DRR), FED FUNDS RATE (FFR), DAN YIELD SURAT BERHARGA NEGARA (SBN) TERHADAP PERMINTAAN ASING PADA SURAT BERHARGA NEGARA DI INDONESIA. Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.
![[img]](https://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Cover)
22011010213.-Cover.pdf Download (861kB) |
|
Text (BAB I)
22011010213,-BAB I.pdf Download (268kB) |
|
Text (BAB II)
22011010213,-BAB II.pdf Restricted to Repository staff only until 10 July 2028. Download (401kB) |
|
Text (BAB III)
22011010213,-BAB III.pdf Restricted to Repository staff only until 10 July 2028. Download (147kB) |
|
Text (BAB IV)
22011010213,-BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only until 10 July 2028. Download (255kB) |
|
Text (BAB V)
22011010213,-BAB V.pdf Restricted to Repository staff only until 10 July 2028. Download (98kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
22011010213,-Daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only until 10 July 2028. Download (115kB) |
|
Text (Lampiran)
22011010213,-lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR), Fed Funds Rate (FFR), dan Yield Surat Berharga Negara (SBN) terhadap permintaan asing pada obligasi pemerintah Indonesia periode 2010Q1– 2024Q4. Latar belakang penelitian ini didorong oleh tren penurunan kepemilikan asing pada SBN dari sekitar 50% pada tahun 2019 menjadi sekitar 26% pada tahun 2024, yang berpotensi memengaruhi stabilitas pembiayaan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda yang dikoreksi menggunakan Huber-White Heteroskedasticity Consistent Standard Errors (HC1) melalui aplikasi EViews 12. Data yang digunakan bersumber dari Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), serta Federal Reserve. Landasan teori yang digunakan meliputi Monetary Policy Theory, Asset Demand Theory, Supply Demand Theory, dan Theory of Portfolio Choice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI-7DRR berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan asing pada SBN dengan koefisien 2,000253 (p = 0,0137), sedangkan FFR berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien −2,890943 (p = 0,0000). Adapun Yield SBN memiliki arah hubungan positif namun tidak terbukti signifikan secara statistik (p = 0,2682). Secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap permintaan asing pada SBN dengan nilai R² sebesar 49,68%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika kebijakan moneter domestik dan global merupakan faktor kunci yang membentuk keputusan investasi asing pada pasar obligasi pemerintah Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HG Finance > HG1501-3550 Banking H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation H Social Sciences > HJ Public Finance |
||||||||
| Depositing User: | Hanny naafillia junior | ||||||||
| Date Deposited: | 10 Jul 2026 07:21 | ||||||||
| Last Modified: | 10 Jul 2026 08:24 | ||||||||
| URI: | https://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/55123 |
Actions (login required)
 |
View Item |