ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN INVASI RUSIA TERHADAP UKRAINA (STUDI PADA PASAR MODAL NEGARA-NEGARA ASEAN)

Ariffadin, Salsabila Putri (2024) ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN INVASI RUSIA TERHADAP UKRAINA (STUDI PADA PASAR MODAL NEGARA-NEGARA ASEAN). Undergraduate thesis, UPN Veteran Jawa Timur.

Preview	Text (COVER) 19011010079_COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 19011010079_BAB I.pdf Download (529kB) | Preview
	Text (BAB II) 19011010079_BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 18 January 2027. Download (685kB)
	Text (BAB III) 19011010079_BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 18 January 2027. Download (484kB)
	Text (BAB IV) 19011010079_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 18 January 2027. Download (421kB)
Preview	Text (BAB V) 19011010079_BAB V.pdf Download (214kB) | Preview
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 19011010079_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (444kB)
	Text (LAMPIRAN) 19011010079_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 18 January 2027. Download (320kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kandungan informasi dan untuk mengetahui reaksi pasar modal dari adanya pengumuman invasi Rusia terhadap Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022, serta menganalisis perbedaan abnormal return pada saat sebelum dan sesudah pengumuman invasi Rusia terhadap Ukraina pada pasar modal negara-negara anggota ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi peristiwa dan menggunakan uji Paired Sample T�Test sebagai teknik analisis data. Populasi dalam penelitian ini yaitu pasar modal negara-negara anggota ASEAN dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Periode pengamatan yang digunakan yaitu selama 115 hari yang terdiri dari 100 hari periode estimasi dan 15 hari periode peristiwa (7 hari sebelum peristiwa, 1 hari event date, dan 7 hari sesudah peristiwa). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan statistik deskriptif terdapat abnormal return antara sebelum dan sesudah peristiwa dan berdasarkan hasil uji paired sample t-test tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman invasi Rusia terhadap Ukraina. Kata Kunci : Abnormal Return, Invasi Rusia ke Ukraina, Studi Peristiwa, Pasar Modal ASEAN

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Contributors:	Contribution Contributors NIDN/NIDK Email Thesis advisor Sishadiyati, Sishadiyati NIDN0716128001 UNSPECIFIED
Subjects:	H Social Sciences > HC Economics
Divisions:	Faculty of Economic > Departement of Economics
Depositing User:	Salsabila Putri Ariffadin
Date Deposited:	19 Jan 2024 02:26
Last Modified:	19 Jan 2024 02:26
URI:	http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/20172

Actions (login required)

View Item