Nandiwardhana, Canta (2023) REAKSI PASAR MODAL TERHADAP KENAIKAN HARGA BBM (EVENT STUDY PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM LQ45 YANG TERDAFTAR DI BEI). Undergraduate thesis, UPN VETERAN JAWA TIMUR.
|
Text
1. COVER.pdf Download (501kB) | Preview |
|
|
Text
2. BAB 1.pdf Download (166kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.upnjatim.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
3. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 29 August 2024. Download (199kB) |
|
|
Text
4. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 29 August 2024. Download (204kB) |
|
|
Text
5. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only until 29 August 2024. Download (682kB) |
|
|
Text
6. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only until 29 August 2024. Download (79kB) |
|
|
Text
7. DAFTAR PSUTAKA.pdf Download (103kB) | Preview |
|
|
Text
8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 29 August 2024. Download (950kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan uji dan analisis terhadap perbedaan abnormal return saham dan trading volume activity sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tanggal 3 September 2022, yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LQ45. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah event study, di mana periode pengamatan selama 10 hari, terdiri dari 5 hari sebelum dan 5 hari setelah pengumuman kenaikan harga BBM. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah 45 perusahaan yang termasuk dalam LQ45 selama periode tanggal 28 Agustus 2022 hingga 9 September 2022. Penggunaan teknik analisis data menggunakan Paired sample (t-test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return saham dan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman kenaikan harga BBM pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LQ45. Artinya, pasar modal tidak menunjukkan reaksi yang berarti terhadap peristiwa kenaikan harga BBM tersebut, dan harga saham serta volume perdagangan saham tidak mengalami perubahan yang signifikan setelah pengumuman tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana pasar modal merespons peristiwa kenaikan harga BBM, dan hasilnya menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan pada perusahaan-perusahaan yang diteliti dalam hal abnormal return saham maupun trading volume activity. Hal ini memberikan wawasan yang penting dalam memahami dinamika pasar modal terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM, dan memberikan kontribusi pada literatur akademis dalam bidang ini.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HC Economics H Social Sciences > HG Finance |
||||||||
| Divisions: | Faculty of Economic > Departement of Accounting | ||||||||
| Depositing User: | Canta Canta Nandiwardhana | ||||||||
| Date Deposited: | 30 Aug 2023 00:55 | ||||||||
| Last Modified: | 30 Aug 2023 00:55 | ||||||||
| URI: | http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/17032 |
Actions (login required)
 |
View Item |